Dr. Gianluca De Nard
Praxisprofessor
University
Liechtenstein
Fürst-Franz-Josef-Strasse
9490 Vaduz
Liechtenstein
gianluca.denard@uni.li
Praxisprofessor
Finanzökonomie
Zum derzeitigen Tätigkeitsbereich von Dr. Gianluca De Nard, Praxisprofessor im Bereich Quantitative Kapitalmarktforschung und Systematisches Investieren, zählen
Aktuelle Informationen, Working Papers und meinen Lebenslauf finden Sie auf meiner persönlichen Webseite: Website
Lehre
Advanced Investment Strategies (Modul/LV/Prüfung)
Forschung
Fachgebiete / Forschungsschwerpunkte
Zahlreiche Publikationen in führenden Fachzeitschriften, darunter das Journal of Finance, Journal of Financial Econometrics, Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, Journal of Portfolio Management und das Financial Analysts Journal.
Einen Überblick der Publikationen und Forschungspapieren finden Sie auf
Google Scholar: Website
SSRN: Website
- Lehre in MSc und Weiterbildungsstudiengängen
- Betreuung von Masterarbeiten
- Forschung in Quantitative and Empirical Finance
- Dozent an der Universität Zürich und Hochschule für Wirtschaft Zürich
- Head of Quantitative Research bei OLZ AG
Aktuelle Informationen, Working Papers und meinen Lebenslauf finden Sie auf meiner persönlichen Webseite: Website
Lehre
Advanced Investment Strategies (Modul/LV/Prüfung)
Forschung
Fachgebiete / Forschungsschwerpunkte
- Empirische Finanzmarktforschung
- Finanzökonometrie
- Machine Learning für Asset Pricing
- Asset- und Risikomanagement
- Sustainable Finance und Klimarisiken
Zahlreiche Publikationen in führenden Fachzeitschriften, darunter das Journal of Finance, Journal of Financial Econometrics, Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, Journal of Portfolio Management und das Financial Analysts Journal.
Einen Überblick der Publikationen und Forschungspapieren finden Sie auf
Google Scholar: Website
SSRN: Website
2025
ESG Investing Certificate, CFA Institute
2023
Sustainability and Climate Risk (SCR) Certificate, GARP
2019
2020
Visiting PhD Scholar, New York University (Prof. Robert Engle)
2017
2021
PhD in Finance*, Universität Zürich* mit Auszeichnung "summa cum laude"
2015
2017
MSc in Quantitative Finance*, ETH Zürich und Universität Zürich*mit Auszeichnung "summa cum laude"
2011
2014
BA in Management and Economics*, Universität Zürich*mit Auszeichnung "summa cum laude"
since
2025
Praxisprofessor, Universität Liechtenstein
since
2024
Dozent, Universität Zürich
2024
2025
Visiting Research Fellow, Copenhagen Business School (Prof. Lasse H. Pedersen)
since
2023
Senior Research Associate, Universität Zürich
2023
Leiter Quantitative Research,
2021
2023
Postdoktorand, Yale University (Prof. Bryan Kelly)
2021
2023
Senior Quantitative Research Analyst, OLZ AG
2019
2025
Research Fellow, NYU Stern Volatility and Risk Institute
2018
2020
Data Scientist, Data2Conclusion
2018
Ökonometriker (Praktikum), KOF ETHSchweizerisches Institut für Konjunkturforschung
2017
2023
Research Associate und Teaching Assistant,Prof. Markus Leippold, Universität Zürich
2017
2021
Research Associate und Head Teaching Assistant,Prof. Michael Wolf, Universität Zürich
2015
Quantitativer Analyst (Praktikum), UBS
2013
2017
Research und Teaching Assistant, Universität Zürich
2012
2014
Versicherungsbroker, AXA Winterthur
2010
2011
Praktikant, Zürich Insurance Group
2025
Engle Prize in Financial Econometrics
2025
FAN Awards Nominee
2020
2025
Nominiert für den Swiss Risk Award 2020, 2021 und 2025
2018
UZH Semesterpreis: Auszeichnung für eine der besten Masterarbeiten
-
De Nard, G., Ledoit, O., & Wolf, M. (2025). Improved Tracking-Error Management for Active and Passive Investing. The Journal of Portfolio Management, 51(4), 40-62.Weitere
-
De Nard, G., Engle, R. F., & Kelly, B. (2024). Factor-Mimicking Portfolios for Climate Risk. Financial Analysts Journal, 80(3), 40-62.Weitere
-
Menkveld, A., Dreber, A., Holzmeister, F., Huber, J., Johannesson, M., Kirchler, M., Neusüss, S., Razen, M., Weitzel, U., Abad-Díaz, D., Abudy, M., Adrian, T., Ait-Sahalia, Y., Akmansoy, O., Alcock, J., Alexeev, V., Aloosh, A., Amato, L., Amaya, D., Angel, J., Avetikian, A., Bach, A., Baidoo, E., Bakalli, G., Bao, L., Barbon, A., Bashchenko, O., Bindra, P., Bjønnes, G., Black, J., Black, B., Bogoev, D., Correa, S., Bondarenko, O., Bos, C., Bosch-Rosa, C., Bouri, E., & et al. (2024). Nonstandard Errors. The Journal of Finance, 79(3), 40-62.Weitere
-
Beck, E., De Nard, G., & Wolf, M. (2023). Improved inference in financial factor models. International Review of Economics & Finance, 86(July).Weitere
-
De Nard, G., & Zhao, Z. (2023). Using, taming or avoiding the factor zoo? A double-shrinkage estimator for covariance matrices. Journal of Empirical Finance, 72(June).Weitere
-
De Nard, G., Engle, R. F., Ledoit, O., & Wolf, M. (2022). Large dynamic covariance matrices: Enhancements based on intraday data. Journal of Banking & Finance, 138(May).Weitere
-
De Nard, G., Hediger, S., & Leippold, M. (2022). Subsampled factor models for asset pricing: The rise of Vasa. Journal of Forecasting, 41(6), 1217-1247.Weitere
-
De Nard, G., & Zhao, Z. (2022). A large-dimensional test for cross-sectional anomalies:Efficient sorting revisited. International Review of Econometrics & Finance, 80(July), 654-676.Weitere
-
De Nard, G., Ledoit, O., & Wolf, M. (2021). Factor Models for Portfolio Selection in Large Dimensions: The Good, the Better and the Ugly. Journal of Financial Econometrics, 19(2), 236-257.Weitere
-
De Nard, G. (2020). Oops! I Shrunk the Sample Covariance Matrix Again: Blockbuster Meets Shrinkage. Journal of Financial Econometrics, 20(4), 569-611.Weitere