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Enhanced Mean-Variance Portfolios: A Controlled Integration of Quantitative Predictors

Referenz

Kaiser, L., Veress, A., & Menichetti, M. J. (2012). Enhanced Mean-Variance Portfolios: A Controlled Integration of Quantitative Predictors. Presented at the Research Seminar at City University Hong Kong, Hong Kong.

Publication Type

Präsentation auf wissenschaftlicher Konferenz

Staff Members

Prof. em. Dr. Marco J. Menichetti Dr. Lars Kaiser Dr. Aron Veress MSc

Participating Institutions

Institut für Finanzdienstleistungen Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement Banking and Finance

Research

Quantitatives Investment Management und Portfoliooptimierung
Dissertation
März 2011 until Februar 2015 (finished)
Der Fokus der vorliegend kumulativen Dissertation lässt sich in drei Teilbereiche unterteilen. Die ersten beiden Teile befassen sich mit der Reduzierung von Schätzfehlern in Bezug auf Rendite und ... Weitere