Skip to Main Content
Sign In

Enhanced Mean-Variance Portfolios: A Controlled Integration of Quantitative Predictors

Referenz

Kaiser, L., Veress, A., & Menichetti, M. J. (2014). Enhanced Mean-Variance Portfolios: A Controlled Integration of Quantitative Predictors. Journal of Portfolio Management, 40(4), 28-41.

Publication Type

Beitrag in wissenschaftlicher Fachzeitschrift

Staff Members

Prof. em. Dr. Marco J. Menichetti Dr. Lars Kaiser Dr. Aron Veress MSc

Participating Institutions

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement Banking and Finance Institut für Finance

Research

Regression basierte Ansätze zur Optimierung von aktiven Asset Allokation
Vorstudie zur Dissertation
September 2009 until September 2011 (finished)
Unter aktiven, taktischen Asset Allokation Ansätzen versteht man angewandte Portfolio-Strategien, um an den investierten Märkten zusätzliche Erträge zu erzielen. Basierend auf verschiedene ... Weitere
Quantitatives Investment Management und Portfoliooptimierung
Dissertation
März 2011 until Februar 2015 (finished)
Der Fokus der vorliegend kumulativen Dissertation lässt sich in drei Teilbereiche unterteilen. Die ersten beiden Teile befassen sich mit der Reduzierung von Schätzfehlern in Bezug auf Rendite und ... Weitere

DOI

https://dx.doi.org/10.3905/jpm.2014.40.4.028