No-Arbitrage Bounds for Financial Scenarios | Universität Liechtenstein

Referenz

Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2014). No-Arbitrage Bounds for Financial Scenarios. European Journal of Operational Research (EJOR), 236(2), 657-663.

Publication Type

Beitrag in wissenschaftlicher Fachzeitschrift

Staff Members

Prof. Dr. Michael Hanke Dr. Alex Weissensteiner

Participating Institutions

Lehrstuhl für Finance Institut für Finance

Research

Szenariengenerierung für mehrstufige stochastische Optimierung in der Finanzwirtschaft

FFF-Förderprojekt

Februar 2012 until März 2014 (finished)

Ziele des Projekts sind zum einen die Entwicklung eines Verfahrens zur Erzeugung von arbitragefreien Szenariobäumen, die als Basis für stochastische finanzwirtschaftliche Optimierungsprobleme ... Weitere

DOI

https://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2014.01.027