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No-Arbitrage ROM Simulation

Referenz

Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2014). No-Arbitrage ROM Simulation. Journal of Economic Dynamics and Control, 45(August), 66-79.

Publication Type

Beitrag in wissenschaftlicher Fachzeitschrift

Staff Members

Prof. Dr. Michael Hanke Dr. Alex Weissensteiner

Participating Institutions

Lehrstuhl für Finance Institut für Finance

Research

Szenariengenerierung für mehrstufige stochastische Optimierung in der Finanzwirtschaft
FFF-Förderprojekt
Februar 2012 until März 2014 (finished)
Ziele des Projekts sind zum einen die Entwicklung eines Verfahrens zur Erzeugung von arbitragefreien Szenariobäumen, die als Basis für stochastische finanzwirtschaftliche Optimierungsprobleme ... Weitere

DOI

https://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2014.05.017